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【资讯】ETF50期权看空情绪转弱

发布时间:2020-10-17 02:19:56 阅读: 来源:柱塞泵厂家

ETF50期权:看空情绪转弱

因上周五3月份期权合约成交量P/C Ratio较前一日大幅回落至0.72,持仓量P/C Ratio为0.79,与26日持平,市场人士认为,这表明投资者预计27日的震荡走势基本消化了26日的大幅上涨的获利盘回吐,对后市看空的心态有所改观。  截至上周五收盘,上证50ETF报收2.438元,微跌0.49%。50ETF份额日内成交大幅缩减近1/3至865万手,成交金额21.2亿元。当日上证ETF50期权市场总成交量为24642张,与26日的20724张相比增长近20%。3月份期权合约交易更加活跃,成交量为20202手,与26日全市场成交量持平,约占市场总成交量的81%。

从走势看,上周五上证50ETF维持震荡走势,相应期权合约走势大多表现为震荡。当日新加挂合约3月购2550成交量3051张,35倍真实杠杆比率使其备受市场青睐,摘得当日成交量之王。同时,震荡走势下,3月虚值期权振幅普遍超过30%,实值期权振幅在10%左右。其他月份合约,不论虚值实值振幅普遍较低。  此外,上周五3月期权的隐含波动率为25.6%,与26日基本持平。值得注意的是,节后三个交易日,3月期权合约的隐含波动率和上证50ETF的历史波动率(20日)走势基本吻合,表明市场认为20日历史波动率能够较为合理的反映期权合约的合理波动率水平。  但银河期货期权交易顾问檀君君认为,震荡行情中多空并未出现明显分歧。隐含波动率则稍有抬升,主力合约的多组行权价均出现认购和认沽期权的隐波率约1%左右的偏离,其中1503平值2.45的认购期权和认沽期权的隐波率分别为24.9%和25.7%,这也表明市场隐波率仍有进一步合理的空间。  基于期权市场隐含波动率趋于稳定以及标的行情偏多的预期,海通期货期权部推荐:  一级投资者:持有现货 ,伺机构建备兑看涨策略。  二级投资者:考虑买进平值(2.45)认购期权。  三级投资者:考虑买进平值(2.45)认购期权或卖出平值(2.45)认沽期权。

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